為替システムトレードとは

投資判断を経験や勘といった裁量的なものを一切用いず、時間足や、移動平均線、オシレーターなどを組み合わせ、ある指標が○○になったら買う・売るなど過去の検証が可能な数値や指標などの組み合わせで作成した売買ルールをシステムトレードと呼ぶ。

長所

感情的な投資判断や、ファンダメンタルを除去できる。売買ルールを過去のデータを用いて検証できる（バックテスト）こと。

売買ルールが一般に浸透すると、効果が低下したり逆に損失を出す可能性がある。（勝てるルールをみんな用いれば、相場が成り立たない。）

時間足やその他の指標がクロスするタイミングを買い、売りと判定する手法。有名なのは、移動平均足のゴールデンクロスなど。

持ち合いの中から、上下にブレイクアウト（突き抜ける）するタイミングを買い、売りと判定する手法。ボリンジャーバンドのブレイクなど。

値動きのパターンを設定し、そのパターンにより買い、売りと判定する手法。

変数、一定条件を加えたフィルター、損切りルールなどをプログラムに書き込む事で最適化したり、ルールを絞ったりする事ができる。

カーブフィッティングと呼ばれる将来的には無効になるであろう都合のいい数字を出す危険がある。

これは過去の値動きに対し、後づけでバックテストから、システムを構築するため、未来に対し、まったく役に立たない、儲けられないシステムである可能性がある。

他に注意する事柄として大数の法則、最大ドローダウン、連敗数、資金残高曲線などがある。

特に大数の法則はシステムトレードの要であるため注意が必要。そのためシステムトレードでは自然と短中期戦略にならざるを得ない。

大数の法則大数の法則とは、保険事業を成り立たせる、確率論の考え方。

大数の法則とは、ある試行を何回も行えば、確率は一定値に近づくという法則。例えば、サイコロを振ったときに出る目は、回数が少ないときにはどれかの目に偏る可能性があるが、数多く振れば、どの目が出る確率も6分の1に近づくなど。

保険はこの大数の法則の考え方に基づいて成り立っている。

何歳で死亡する割合は何％かとか、何歳でガンにかかる可能性は何％かなどは、保険のように契約者数が多数の場合には、ほぼ一定の水準に収斂するので、それに基づいて、保険料などを計算することができて、保険会社の経営を安定して成り立たせることができる。

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